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siriwei · 2020年11月02日

为什么contango里ib小于ip？

  1. CFA III
  2. Derivative
衍生品强化讲义roll yield（倒数第三页） 为什么contango时，ib小于ip？ib是什么？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这里整合了carry trade里面需要注意的知识点在里面，b和p是两种货币，ib和ip是这两国的利率，

这里是一个等价关系，currency trade at forward premium等价于low yield currency；currency trade at forward discount等价于high yield currency


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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