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taiyang · 2020年11月01日

为什么short的gamma就是负的呢?

gamma和delta不是作用一样吗?只不过一个是一阶导,一个是二阶导? 那delta call是正的,put是负的,无论long还是short对吧? 那gamma也应该一样,gamma call是正的gamma put是负的?和long short有什么关系呢?这里结论是说无论call put,只要short就是gamma negative?为什么呢?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

看一下这个delta示意图,gamma是二阶导,同时也是delta的一阶导,是斜率,不论是call 还是put,斜率都是正的,同学应该就可以理解了


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