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cherry · 2020年11月01日

CFA2级衍生品经典题2.2

  1. CFA II
  2. Derivative
题目说当short position experience loss ，李老师说short position experience loss（Vshort小于0）=Vlong大于0 个人认为，short position有损失应该是V大于0，才会short方有损失吧，那么应该等同于long方小于0来判断
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

short position和long position互为对手方，两个position是此消彼长的关系，所以short position亏损即代表对手方long position是盈利的。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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