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jianghaiyang · 2020年11月01日

请问老师

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
这道题明明SMB sensitivity 是负数，就是说在大盘股投的多，答案解释为啥说是small stock更占优势呢？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月02日

同学你好：

SMB因子贡献度是负数，说明这段时间大盘股表现优于小盘股。

difference= -0.05，说明更倾向于投资大盘股而非小盘股，投资更多于表现更好的大盘股，所以SMB这个factor带来的是正的收益。

The manager`s minor active exposures to small stocks，这句话的意思是小盘股投的少一点，更偏向大盘股。

jianghaiyang · 2020年11月02日

知道了，谢谢老师

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