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施宏斌 · 2020年11月01日

经典题固定收益 carry trade 3.1 第二问

在第二问中 的第一个选项

对答案没有疑问 。


但是如果A选项中 ,做一些修改,把进入的Forward 合约的方向改对了, 改成 Pay GBP/Receive EUR,即可满足Currency Neutral 之后。 这个时候 A表现会比B更好, 是否成立。?



实际Pay off

我的理解的逻辑,3年期的 利差最大, 0.55 然后,然后汇率风险通过Forward 对冲掉,可以形成最有好的一个策略, 相对于B


这个逻辑是否顺的 ?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月03日

同学您好,

如果改对了但果然可以选,

我不确定我有没有完全弄明白您的意思,但这么改不就和B选项一样了么。B选项也是3年期的利差最大0.55%不是么。

老师也在讲解中强调了为什么B选项是选择的3年期而不是5年期,正应为此时的利差0.55%是最大的。

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