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saimeiei · 2020年10月31日
老师你好，这道题理解C选项是对的，但是A选项也应该对的吧，利率上升，如果降低port的Duration，那么应对将来支出的lia会有优势吧。在表1之前并没有表示一定要用被动的投资方式。
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月31日
同学您好，
他这一题问的是现在这个fixed income portfolio的状态，而这道题算出来的麦考利久期正好等于4也就是它的liability，就说明他的这个状态是zero replication。
而且这一题并没有给出您所说的利率是上升还是下降的这一条件。
