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shirley_hd · 2020年10月31日
Stock Order Size (#)Last Trade ($)Avg. Daily Volume (#)Price Volatility Bid–Ask Spread ($)
ABC 45,000 $310.10 195,000 Low $309.75–$310.35
DEF 55,000 $40.45 4,125,260 Low $40.39–$40.56
DEF的日交易量大，为何market impact？
吴昊_品职助教 · 2020年10月31日
同学你好：
市场冲击看的是相对值。ABC的order size是45,000，但是Avg. Daily Volume平均日交易量是195,000，占比23.08%；而DEF的order size是55,000，但是Avg. Daily Volume平均日交易量是4,125,260，占比1.33%。两项比较，一定是ABC的带给市场的冲击更大。
