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東東東 · 2017年12月08日

问一道题：NO.PZ2015121810000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么使用另外两种value added的计算方法算不出正确答案？

如方法三：=15%*2%+（-10%）*1%+（-5%）*（-1%）=0.25%

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2 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月09日

你的公式没有记忆对。

比如第三种方法。超额收益的BENCHMAREK是BENCHMARK整个组合的收益率，也就是40%*8%+30%*9%+30%*6%=8.75%

所以正确公式是15%（10%-8.75%）+。。。。这样所得结果才是对的。

東東東 · 2017年12月09日

哦哦，豁然开朗、多谢

源_品职助教 · 2017年12月09日

不客气，加油。

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