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adele_tang · 2017年12月08日

问下pz20150205000034

  1. CFA II
  2. Quantitative
此题考查时间序列中季节性因素的影响中，为何不能看lag 12的p value判断？用pvalue越小越拒绝原假设，所以我选了B。但正确的是A，因为看t statistic是落在接受域的，所以接受原假设？所以想问这里问什么判断的时候要看t不能看p value?
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2 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月09日

可以看P值啊，但是LAG12的P值太大，0.56这个数字没有意义了，我们通常的显著性水平只是0.01,0.05，最大0.10.没有0.5的显著性水平。

adele_tang · 2017年12月09日

瞬间懂了，多谢多谢！

源_品职助教 · 2017年12月09日

不客气的，加油。

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