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Roseline · 2020年10月27日
老师好，FRM二级Investment Risk Management经典题Section 2第4.3和4.4题（无答案版本第14-15页），在计算surplus growth的时候，为什么4.3题直接用的165*7.8%-150*4.5%；而4.4题是100*（1+6%）-90*（1+7%）？什么时候有1加，什么时候不用（下图标黄色的两个位置）
袁园_品职助教 · 2020年10月27日
同学你好！
4.3 问的是 Surplus at risk，就按照老师上课讲的方法做，先求 expexted surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%
4.4 问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法已经不是surplus at risk），所以先计算 expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7（而不是 expexted surplus growth）
