开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Sia · 2020年10月25日

volatility trading

  1. CFA III
  2. Alternative
老师你好！ 在volatility trading strategies中，李老师视频中讲gamma不好，这是因为这个策略需要把delta和gamma都hedge掉、所以gamma不好吗？ 因为gamma大，凸性就大，一般情况下越凸越好，但是这个策略不是这种方式。 这样理解是对的吗？
添加评论
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年10月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的同学，不同的策略，有不同的出发点和理解方式，对于volatility trading，因为我们只想保留volatility，所以需要把其他的因素都给对冲掉，才会说gamma不好。


-------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 368

    浏览
相关问题