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daiwin18 · 2020年10月25日
最后一句说，假如价格有误，就用另外一组forward rate然后重复这个过程？不是应该修正波动率吗？不明白另外一组forwad rate 是什么？
吴昊_品职助教 · 2020年10月28日
是的，本质上就是implied forward rate。
吴昊_品职助教 · 2020年10月27日
同学你好，是一整个二叉树上的节点利率都会变。
吴昊_品职助教 · 2020年10月26日
同学你好：
calibration就是不断调整利率，最终使得折现的价值和market price相等。
蒙特卡洛模拟，我们在利率路径加上的是一个恒定的drift，二叉树的calibration并不是一个恒定的drift，相等于直接换了一条利率路径，即一组forward rate。
