2019 A 二级PM Q55

同学你好，

没有截图，我不知道你具体的问题是哪个。但对于VaR而言，最大还是最小损失要看对应的是什么概率，如果是左尾的那个比较小的概率，那么就是最小损失，因为左尾其余的损失都比分位点处损失大。越往左越大。

如果是右尾比较大的概率，如99%，那么就是最大损失，因为分位点右侧如果是损失的话就比分位点损失要小，剩下靠右侧的部分就是盈利了。

我估计你问的是：

For corporate banking, Klink believes that credit deterioration is a primary risk exposure and states that “over any one-month period, there is a 1% probability of incurring a single-name loan loss for an amount that is not greater than 0.55% of the loan portfolio.

这里面“not greater than 0.55%...”的意思是≤0.55%，也就是最大损失是0.55%，这个描述是不对的，从1%的角度出发，应该用minimum loss的方式来描述VaR。

-----------------------

下次至少把答案和解析部分截个图，不然问题只能靠猜，找mock效率也很低。
 

@ 香蕉树上的考拉

同学你好，如果就写一个题号就可以的话，根本就不需要提出截图的要求。题号没写清楚也无法给你回复。

不截图的话，每道题都需要去调用mock翻找，效率极低。此外，问题的描述也需要清楚，例如哪个选项你不明白。不然助教就得答案解析每一句话都看，去猜到底哪个地方给你造成了困扰。这样都会导致本来一分钟就可以回答的题，需要几倍的时间去回答。效率被人为的降低了。回复慢的话损失的还是你。所以建议至少要把答案和解析那一页截图。