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小小悟空yu · 2020年10月23日

问一道题:NO.PZ201909300100000108 第8小题 [ CFA III ]

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arrival cost是什么意思,如何计算呢问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年10月23日

同学你好:

trade price和benchmark price之间的比较,当benchmark price是arrival price的时候算出来的trade cost就是arrival cost。

arrival cost代入下列红框公式即可,P代表average price,P0代表arrival price。side代表买或卖的方向,买取+1,卖取-1。参考基础班讲义P74页。

arrival cost=+1×($41.42−$40.50)/$40.50 ×(10^4)bp=227.2bp