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quietvivian · 2020年10月22日
老师，这道题没有听懂，麻烦讲解一下，谢谢
图片发不出来。金融市场与产品-- S15 奇异期权--第1.7题
小刘_品职助教 · 2020年10月23日
同学你好，
这道题其实不是考察奇异期权，是在考察一种数学变换的思想，李老师上课说的还挺清楚的。
在t=0.5时刻，因为不确定是C还是P，所以表达式是max（C，P），然后用put-call parity，把P用C的表达式表示出来，再做个数学变形。
因为最后的表达式可以在全时间提取出来了一个C，所以其实从头寸的方向可以直接选A了。
