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quietvivian · 2020年10月22日
这道题怎么由题目看出列公式的依据呢
小刘_品职助教 · 2020年10月22日
同学你好，
这个就是根据题目最后一句话保留对1风险因子的仓位，而把2风险因子清掉。题目里说了三中资产对这两个风险因子的暴露，因此可以列出来你的表达式。
这道题个人建议如果考试碰到了，之间把选项带进去尝试。
例如选项A
那就风险因子1 1.5+3*0.8-1.2*2=1.5
对于风险因子2 1.4-0.6*3+0.2*2=0
满足题意，直接可选。
