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小一一 · 2020年10月22日

请问最后为什么要乘以0.6？

  1. FRM I
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月22日

同学你好，

因为题目求的是期权的VAR，之前算的是index的VAR，所以需要乘delta。

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