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LHY · 2020年10月21日

这个光是计算VaR就已经超过195.9了，LC是46.2吧

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk


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2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月23日

2.58 是99%双尾

这里的99%相当于是98%双尾

袁园_品职助教 · 2020年10月22日

同学你好！

我算了一下 VaR = 149.7

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