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LHY · 2020年10月21日

可以写下解答过程吗？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

以及这个confidence parameter of spread 是啥意思

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月22日

同学你好，

计算过程另一个老师回复你啦！

confidence parameter of spread  理解成一个参数，这个参数是跟置信水平相关的。先假设这个spread 满足一个分布，然后比如定义有99%的置信水平，就会有一个阈值，理解到这个程度就可以了，因为题目都会给出来的，直接代公式就好。

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