vivian_zm · 2020年10月21日

2017 Practice exam 第9题是否有问题

请问老师该题是否解答和答案都有问题？

对于rebalance之后的VaR求解感觉有问题，和经典题讲的也不一样。这道题我算下来VaR的变化量是7.2m

添加评论

袁园_品职助教 · 2020年10月23日

“2020我分别求调整后的VaR再求组合VaR是一样的答案，但07年的算出来就不一样”

这是因为数字巧合，你看两次practice exam 给出的答案，用的方法是一致的

袁园_品职助教 · 2020年10月22日

区别就是李老师的算法先调整单个资产的var再组合，你问的这道题直接算组合再调整

2020 PE 第9题就是经典题，答案给出的算法是和2017 PE上一致的，即直接算组合再调整99%，10-day

vivian_zm · 2020年10月23日

平方根法则之所以能使用，不就是因为σ可以使用平方根法则转换，从而求解吗...2020我分别求调整后的VaR再求组合VaR是一样的答案，但07年的算出来就不一样

袁园_品职助教 · 2020年10月22日

同学你好！

按照答案提供的方法算。

李老师的方法我们会勘误