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ttldxl · 2020年10月20日

portfolio的这道经典题，求最优的sharp ratio的问题

  1. CFA II
  2. Portfolio
老师，portfolio的这道经典题，求最优的sharp ratio的时候，可以用这个公式：【SR的平方=benchmark的SR的平方+portfolio的IR的平方】来求吗？具体计算如下图
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年10月21日

同学你好，

我觉得可以这样求SR，但是没有意义啊。。。这道题目并没有让求SR。

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