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HG · 2020年10月20日
老师划红线的这句话，call option的price如果根据BSM的公式来看，不应该完全是payoff的PV啊，公式里不是还有一个N(d1)和N(d2)啊？如果通过二叉树的方法来看的话，那也应该是一个经过概率调整的payoff的现值啊。
xiaowan_品职助教 · 2020年10月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
我们给期权定价的原理就是计算payoff的现值，但是是否行权不能确定，所以需要用到各种复杂的算法进行调整，所以不论是用哪种算法模型，得到的就是预期的payoff的现值。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
