常晓磊 · 2020年10月20日

Derivative 经典题

请问老师 Currency Risk& Portfolio Return and Risk 经典题2.1 Objective2 ,为什么执行hedge以后，本外币标准差为什么一样，不是应该是R/dc=(1+R/cxl）R/fc么

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xiaowan_品职助教 · 2020年10月22日

同学你好，

是这样的，何老师在讲解经典题时有提到，答案中给的是近似的算法，咱们讲义上给的是精确的算法，这两种算法最后得出的结果不影响最后的结论，同学可以再听一下何老师的讲解，截图我放在下方。

xiaowan_品职助教 · 2020年10月21日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，

hedge之后的风险就如我截图的这部分讲义：

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

常晓磊 · 2020年10月22日

但是题目的答案是hedge以后本外币风险一样，没有1+R/fx这部分，是不是有问题