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sureli · 2020年10月20日

Rfx与Rfc(对于bond)的相关系数大于Rfc(对于equity)？

  1. CFA III
  2. Derivative
Rfc（bond）与Rfx是负相关吧，不是应该很好嘛，为啥反而要加大hedge？就是第四条。
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这里教材的解释是这样的，增加对冲比例是一个惯常的做法，不过教材也有提到很多研究表明这种对冲得到效果并没有带来更多实质好处。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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