临江仙 · 2020年10月18日

VAR(duration)中经典题bond duration1.11（2）A选项请教

老师说名义利率=实际利率+ inflation

当名义利率上升10个bp时，inflationg下降了10bp，抵消了。

实际利率不变。。。

这里不是很理解inflation的作用（在利率中的作用），也不知道inflation对TIPS的影响

求指导

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品职答疑小助手雍 · 2020年10月20日

去听了下课，应该是老师口误了，我去反馈下。

按照当名义利率上升10个bp时，inflationg下降了10bp来说，实际利率应该是上升了20个bp

品职答疑小助手雍 · 2020年10月19日

嗨，努力学习的PZer你好：

A选项说错了啊，D是对的。

你就把它当成两个利率就行，inflation是他俩挤出来的就行了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

临江仙 · 2020年10月19日

我也知道A错了，但老师说这个说法是对的，只是不适用于这题；但是按照这个式子，不应该是相互抵消啊。