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quietvivian · 2020年10月18日
老师好，这道题在求解 W1以及W2时没有听明白，麻烦讲解一下，谢谢老师
小刘_品职助教 · 2020年10月19日
同学你好，
这道题是在用一个float bond 和一个inverse float bond 来合成一个固定利率债券，假设权重分别是w1和w2.
首先第一个式子，应该有w1+w2=1
第二个式子就是两个的加权票息是6%，于是有w1*L+w2*（18%-2L）=6%，求解w1
和w2，就行。
其实这道题我个人有另一个思路供你参考，18%-2L本身可以看作3倍固定利率6%和一个反向浮动债券合成，反向浮动的久期是0，前面那个固定利率的久期就是3*4.5=13.5
然后可以继续计算了。
