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Renee瑾 · 2020年10月18日

derivatives 中reading 15和reading17怎么对risk reversal的定义不一样

1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

准确的是:long risk reversal = long call + short put。

强化讲义上是把collar和risk reversal放一起了,实际上它们俩的期权头寸是相反的,展示的是collar的期权头寸,同时也是short risk reversal。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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