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莼菜 · 2020年10月18日

reading17经典题

reading17经典题第二题第二问,精确算法是不是算错了?hedge情况下我算出来是15.08%
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这里没有错哈,精确算法是(1+Rfx)*σfc,其中(1+Rfx) = 1.2065/1.1930,σfc = 15%,直接相乘就可以了。

 


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