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莼菜 · 2020年10月18日

对冲多种货币

  1. CFA III
  2. Derivative
Macro hedge和MVHR有basis risk吗？为什么？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

它们也是有的。在我们这部分教材中，使用indirect hedge的方法都会产生basis risk，即对冲工具无法完美对冲的风险。教材截图如下：


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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