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sonya · 2020年10月18日
为什么在这个策略里2年期bond duration是等于long term bond duration?
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月18日
同学您好,
其实答案以及解释的很清楚了哈,是因为要做到duration neutral,所以2,5年 和10,长期的要做到money duration相同。(不是modified duration)
老师在课后题课上也讲到了这个,您也可以回去听一下。