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quietvivian · 2020年10月18日
麻烦老师讲解一下这道题，谢谢
小刘_品职助教 · 2020年10月19日
同学你好，
这道题李老师上课讲得挺清楚的，这道题不对应某一个知识点，个人觉得是在考数学公式变形的意味在里面。
在t=0.5时刻，因为不确定是C还是P，所以表达式是max（C，P），然后用put-call parity，把P用C的表达式表示出来，再做个数学变形。
因为最后的表达式可以在全时间提取出来了一个C，所以其实从头寸的方向可以直接选A了。
