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quietvivian · 2020年10月18日

障碍期权

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

这道题没有听懂，麻烦老师再讲一下，谢谢

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月18日

同学你好！

由于Delta<0，也就是股价上涨的时候期权价值下降

C选项中的 up-and-out call 是一个可能的情况，因为股价上涨的时候，这个 call 被敲出的可能性增大了，一旦敲出 call 就不值钱了

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