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HiKrystal · 2020年10月17日

VCV matrix

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations
预计volatility时 multi factor model中 如果题目告诉residual risk，是残差项的方差还是标准差？
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1 个答案

源_品职助教 · 2020年10月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


是残差项的标准差


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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