请问C选项是指Historical 和 Monte-Carlo可以用于非正态分布吗？如果Parametric Var是否必须假设是正态分布？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ201702190100000105 问题如下 Whiof the following statements shoulnot incluin Abell’s report to management regarng the use of risk measures in capitallocation cisions? A.Vmeasures capture the increaseliquity risk ring stress perio. B.Stress tests anscenario analysis cuseto evaluate the effeof outlier events on ealine of business C.Vapproaches thcaccommote a non-normstribution are criticto unrstanrelative risk across lines of business. A is correct. Vmeasures not capture liquity risk. \"If some assets in a portfolio are relatively illiqui Vcoulunrstate even unr normmarket contions. Aitionally, liquity squeezes are frequently associatewith tail events anmajor market wnturns, thereexacerbating the risk\".考点VaR解析AVaR的缺点之一，没有考虑流动性风险，错。BStress tests anscenario analysis可以用于异常事件，对。C非正态分布的VaR方法对理解业务条线的风险很关键，对。在实际中，非正态分布的情况更常见，所以如果VaR的计算中，没有正态分布这一假设，那么这种方法对风险衡量更重要。 我想问的是C，VaR的计算到底是需要normstribution的假设还是不需要？
虽然A这句话本身是对的，但是问题问的是在allocation的方面，和liquity risk本身的关系是什么？感觉答非所问的
这道题的问题在哪里啊
liquity risk应该用什么测量？
请问 C这是对的？non-normstributeVaR？？exo me？thx！！
