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elizaben · 2017年12月05日

问一道题：NO.PZ2015120205000009 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


置信区间不是bi+t*Sb1吗 为什么不是1.1163+2.03*Sbi 求解 没明白 求老师解答 谢谢

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3 个答案
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源_品职助教 · 2017年12月16日

应为题干表格下面说了这个分析师预测2007年6月标普500的收益率为5%

源_品职助教 · 2017年12月09日


题目中有句话“Coldplay forecasts the excess return on the S&P 500 for June 2007 to be 5%”




elizaben · 2017年12月16日

哦哦，豁然开朗，题目没读细

源_品职助教 · 2017年12月05日

同学你写的公式是在求B1的置信区间。

但是题目求给的是Y的置信区间（用以求Y的均值），所以其实这题要用的公式是预测因变量Y的公式。

elizaben · 2017年12月09日

那为什么是0.0023+1.1163*0.05？方程是带入Y的公式，可这0.05是怎么来的。

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2017-12-09 23:05 1 · 回答

这道题最终是让求什么？标准误？估计值的标准误是什么？Y的估计的标准误嘛？系数的标准误和估计的标准误怎么区分怎么计算可以总结一下吗？谢谢了！这地方总犯糊涂

2017-12-09 21:25 2 · 回答

    mioint or prectevalue 怎么求？有通用公式吗

2017-12-09 10:57 1 · 回答