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王垚 · 2020年10月17日
老师您好，
这两道题都是要算几年内的risk neutral PD。
在s3 1.2中老师讲把两年看成为一个整体来计算，用公式 （1+r)平方=(1-pd)(1+ytm)平方。
同样的题在s。8中的1.7题，也可以用同样的方式算出。但是老师讲解的时候用的是spread的方法1.7。 但如果用spread的方法计算s.3 1.2题，却算不出结果。 请问在考试的时候iu，需要如何辨别应该使用哪种方法呀。谢谢。
袁园_品职助教 · 2020年10月18日
同学你好！
两种方法本质上是一致的， spread的方法是近似的表达
考试的时候尽量用精确的算，没有答案就用近似的算法
