追问没有回答我，我只能再开一个问题了。为什么不是大宗商品期货本身是contango还是backwardation决定roll return正负？还需要前提条件market trending upward？能不能举个具体例子解释一下？
韩韩_品职助教 · 2020年10月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，现在indexA的大多都是处在contango, 也就是RR<0, 而市场现在的情况是upward, 也相当于是一个contango，那么在index A当中的大宗商品根据市场价格roll进新的合约的时候，是不是Roll yield还是负的，那么RR就是负上加负；而index B整体的index中包含的大宗商品都是backwardation, 也就是roll yield是大于0的，在index B当中的大宗商品根据市场价格roll进新的合约的时候，是不是Roll yield也还是负的。但是它是在原来正的roll yield基础上向下减的，所以对比两者，一个负上加负，一个正上减负，所以index B的return会更好一些。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
韩韩_品职助教 · 2020年10月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，现在indexA的大多都是处在contango, 也就是RR<0, 而市场现在的情况是upward, 也相当于是一个contango，那么在index A当中的大宗商品根据市场价格roll进新的合约的时候，是不是Roll yield还是负的，那么RR就是负上加负；而index B整体的index中包含的大宗商品都是backwardation, 也就是roll yield是大于0的，在index B当中的大宗商品根据市场价格roll进新的合约的时候，是不是Roll yield也还是负的。但是它是在原来正的roll yield基础上向下减的，所以对比两者，一个负上加负，一个正上减负，所以index B的return会更好一些。
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