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贾小rain · 2017年12月05日

问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案
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品职辅导员_小明 · 2017年12月05日

从1980年到2000年是时间序列，根据回归模型的假设残差项的期望值是0


贾小rain · 2017年12月06日

同一时间的才是截面数据是吧？

品职辅导员_小明 · 2017年12月07日

是的，你可以记住横截面数据，这样更形象一些

Valentina · 2018年12月18日

请问是不是不管是时间序列模型还是横截面数据，error的期望都是0？

粉红豹 · 2019年03月12日

是的

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2020-01-02 08:23 2 · 回答

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问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ] 这里自变量不是时间也不是变量的前一个lag

2018-01-29 22:43 1 · 回答

残差项为零是因为用的是过去的数据进行分析对吧？

2017-12-30 16:14 1 · 回答