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sureli · 2020年10月14日
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月15日
同学你好，
PVBP=modified duration x 1 basis point x bond price
Money duration=modified duration * bond price
sureli · 2020年10月16日
money duration和pvbp只差一个bp，这个题目是不是条件列错了？pvbp已经考虑了matket value，为啥又乘以150million呢
同学您好，
因为策略要做到duration neutral,具体细节请参考基础班讲义的Butterfies and condors
Money duration和 PVBP其实是一个概念，只不过PVBP要乘以0.0001也就是1个BP 而money duration是直接乘以金额。
sureli · 2020年10月15日
能把money duration和pvbp之间转换的公式列下嘛？
