jaydengu · 2020年10月14日
老师，请问inter-market curve strategy（见截图1）的内容与stable yield curve中的carry trade 的inter market carry trade 两者之间有什么逻辑关系。
当做以下两道题时（截图2），时如何判断是在考inter-market curve strategy而不是在考stable yield curve carry trade？是不是看到题目中讲hedge/unhedge的问题就是再考inter-market curve strategy？谢谢。
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月15日
同学您好，
您的图一没传上来所以我不知道您的图是什么样子的。inter-market curve strategy 和inter-market carry trade，都是inter market，也就是说涉及到多市场之间。不同的是前者不需要在stable yield curve的情况下做，而后者需要。
如何判断呢。
首先题目一般会说清楚，如果是carry trade,他会直接告诉你是这个策略。
再者，一定要是stable，如果不是stable，肯定不是carry trade
最后，carry trade几乎不会hedge，甚至您可以认为绝对不会hedge.
