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55388670 · 2020年10月14日
frm二级中信用风险经典题中第42页5.7题中，求PD是要用有λ公式的累计违约概率计算，但是每年的PD为何不能用近似公式PD≈Cs/LGD算出?(三年算出的PD结果都等于12%)，这两种计算PD的方式区别是什么？
袁园_品职助教 · 2020年10月15日
同学你好！
你也说了那只是一个近似的算法，而且这里我们用的是每一年里marginal PD
