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strawberry1990 · 2017年12月04日

问一道题：NO.PZ2015120206000029 [ CFA II ]

  1. CFA II
请问为什么同时有t-1和t-4呢？为什么不是t和t-4呢？谢谢
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2017年12月05日

因为AR模型首先就是要滞后一项，所以是t-1,就是用昨天的残差项解释今天的残差项，然后要加入季节性因素的影响，就是滞后4个。

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