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还是星宇好 · 2020年10月13日

关于model risk 的问题?

在说完模型commonrisk,执行使用错误,估值错误以后,说了一组其他的risk,programming error等,我想问的问题两个1、programming error具体是什么意思,看定义没看懂,需要举个例子;2、在programming error后面ppt上有说了一次implementation error,但是这里的定义是,错误源于即使programming 正确,但由于和设计模型的意图与要衡量的business risk 的目标不一致,仍然会发生implementation error;但之前ppt单独说的implementation error是使用不足量、参数更新不及时、参数估计错误导致的implementation error,怎么两个定义差距这么大啊?这两部分内容的逻辑是什么啊,没怎么理解

1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月13日

同学你好!

何老师在讲到这里的时候也说了,书上从不同的参考书里引用了两套分类体系(一套是前面的Common Risk分类,一套是从讲义P97开始的分类),所以我们学习的时候理解为主,不用太钻

programming error 就是建模就建错了,讲义上举了次贷危机Moody's 评级的例子,他们模型错了,所以评级肯定不对了

 

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