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喵喵 · 2020年10月10日
两个问题一个是为什么用lognormal计算var，二是liquidity adjustment是个比率？
小刘_品职助教 · 2020年10月11日
同学你好，
1）因为题目中说的return 是正态分布，所以价格是lognormal分布，因此VaR这么计算是对的；
2）liquidity adjustment是个比率，基础班讲义18页有例题。
