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香蕉树上的考拉 · 2020年10月10日

CFA 二级 2017PM42

  1. CFA II
  2. Fixed Income
difference2是什么意思啊？cash flow每个节点？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月10日

同学你好，

diff2是正确的，蒙特卡洛模拟的CF是路径依赖的，而二叉树的CF不是路径依赖。

书上原话是：When using the binomial valuation process, the underlying assumption is that the cash flows at a given point are independent of the path followed to reach its current level.

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