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Claudia66 · 2020年10月09日
这个题目，我非常不明白，也没有解析，求助，感谢。按照前面的公式，MVAR1=VAR（组合）*beta1/w1，按照这个办法倒退VAR（组合），两个组成部分推算出的VAR（组合）不同，然后这个题目我也不知道怎么解答，实在困惑，用了好几个办法，都不对。
小刘_品职助教 · 2020年10月10日
同学你好，
undiversified VAR=263177+444110=707287
diversified VAR=2000000*0.068+3000000*0.08=376000
707287-376000=331287 选B
这题目出得不太严谨，所以MVAR1=VAR（组合）*beta1/w1 造成这个公式推算的VAR值不相同，在计算diversified VAR用CVAR之和就行。
