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海伦岛主 · 2020年10月08日
基础班讲义P165介绍了ex-post及ex-ante tracking error，根据介绍ex-ante是forward looking的，但是讲义前几页介绍了VaR几个补充内容，其中包括ex-ante tracking error，即relative VaR，是基于历史数据还是未来呢，是不是和P165页的介绍矛盾了？应该如何理解？
星星_品职助教 · 2020年10月09日
同学你好，
tracking error就是relative VaR。这里又可以进一步细分两种情况，如果要预测未来就用ex ante，如果要看过去就是ex post。
具体是ex ante还是ex post要看最终的目的，和使用的数据来决定。
