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艾米丽 · 2020年10月08日
我对一个两个概念有点lost， 麻烦解答一下？
想问一下marginal default probability 是不是和conditional PD 是同一个概念？
但是marginal probability of default（经典题1.6） 缺是另外一个东西，通过两个cumulative default probability 求差算得？
袁园_品职助教 · 2020年10月09日
同学你好！
因为教材参考了两本参考书，所以会出现混用的情况。
在最后做题目的时候，建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减；计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的算法，也就是最后的解答以经典题（Section 5 Binomial Tress of PD的第1.6题）为准
