开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

齐王木木 · 2020年10月05日

问2019mock B amderivative Q6

不太明白解答逻辑,题干没有call或者put呀?烦请再解答一下这个问题

1 个答案
已采纳答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

这个题问法确实挺奇怪的,它的意思是这样:题干选项中没有明确说put或者call,但是说了OTM options to hedge,这里暗示是OTM put;establish a long position with OTM options,这里暗示是OTM call。

再看给的表格,深度OTM put对应的是strike price 小的一边,OTM call对应的是strike price大的一边,表格中strike price 小的一边波动率较大,而我们知道波动率越大,期权越贵,所以OTM put比OTM call贵,最终结论是OTM options to hedge比establish a long position with OTM options要贵。


-------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!


  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 393

    浏览
相关问题