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郭珂廷 · 2020年10月05日
Example：Long Volatility Strategy payoff中，第二问，assuming the puts remain at the money, their volatility value will eventually dissipate.
随着t-》T,TV下降，Vega为什么下降？越接近IV，at the money时，vega应该变大？
韩韩_品职助教 · 2020年10月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，这句话想表达的含义是，随着到期日临近的话，volatility变动的空间就没有那么大了，相对应vega就变小了。ATM说的是现在S=X的关系。一个是说Vega和时间的关系，另外一个是说Vega和S/X的关系，他们两者并不冲突的。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
